紐銀策略優(yōu)選股票更新招募說明書 基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金更新招募說明書紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監(jiān)會2010年11月17日證監(jiān)許可【2010】1645號文核準。本基金的基金合同于2011年01月25日正式生效。

【重要提示】

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人根據所持有份額享受基金的收益,但同時也要承擔相應的投資風險。投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險?；鹜顿Y中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素變化對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,某一基金的特定風險等。本基金為開放式股票型基金,屬證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。投資有風險,投資人認購(申購)基金時應認真閱讀本基金的招募說明書及基金合同。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。

本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監(jiān)會核準?；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱本基金的基金合同。

本次招募說明書的更新內容中與托管相關的信息已經本基金托管人復核。所載內容截止日為2014年7月24日,投資組合報告為2014年二季度報告,有關財務數據和凈值表現(xiàn)截止日為2014年6月30日(財務數據未經審計)。

第一部分基金管理人

一、公司概況

名稱:紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心19層

法定代表人:安保和

成立時間:2010年7月20日

批準設立機關:中國證券監(jiān)督管理委員會

批準設立文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]864號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:叁億元

存續(xù)期限:持續(xù)經營

聯(lián)系人:孫艷麗

聯(lián)系電話:(021)38572888

股權結構:

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二、主要人員情況

1.董事會成員:

安保和先生:董事長

安保和先生,董事長,代為履行公司總經理職責,碩士研究生,高級經濟師。畢業(yè)于西安交大商學院,獲工商管理碩士學位,21年證券從業(yè)經歷。1993年起任陜西省科技風險投資公司經理。1994年起任中國工商銀行陜西省信托投資有限責任公司經理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經理助理、董事會秘書、副總經理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經理。自2010年起任公司董事長。自2014年5月起代為履行公司總經理職責。

劉建武先生:董事

劉建武先生,董事,博士研究生,高級經濟師。畢業(yè)于西安西北大學,獲經濟管理學博士學位,23年證券從業(yè)經歷。1991起在陜西省計劃委員會經濟研究所工作。1993年起在西安市人民政府辦公廳工作,歷任財貿、金融、經濟管理副處級秘書,科技文教管理處處長。2001年起任西安高新管委會管理辦副主任及西安高科集團公司副總經理。2002年起任西安市投資服務中心投資管理副主任。2003年起任陜西省投資集團公司金融證券管理部門經理。2005年起任西部證券股份有限公司董事長,法人代表。

徐劍鈞先生:董事

徐劍鈞先生,董事,博士研究生,高級經濟師。畢業(yè)于陜西師范大學、復旦大學及西安西北大學,分別獲理學碩士(基礎數學)和經濟學博士學位。曾在英國愛丁堡大學從事資本市場研究工作,19證券從業(yè)經歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場部負責人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經理助理。2001起任西部證券股份有限公司副總經理。自2010年起任公司督察長。

Stephen Dubois Lackey先生:董事

Stephen Dubois Lackey先生,董事。畢業(yè)于美國研究生院國際學院,獲國際管理碩士學位,32年證券從業(yè)經歷。1981年起在紐約梅隆集團工作,歷任客戶關系主管、投資關系總監(jiān)、執(zhí)行副總裁,現(xiàn)任紐約梅隆銀行亞太地區(qū)主席。

Alan Jerry Harden先生:董事

Alan Jerry Harden先生,董事。34年證券從業(yè)經歷。1979年起在巴克萊投資公司工作,任投資經理。1984年起在匯豐資產管理有限公司工作,歷任高級投資經理、私人客戶主管。1990年起在渣打銀行工作,歷任全球投資服務主管、首席執(zhí)行官和總經理。2000年起在花旗集團資產管理公司工作,任總經理兼亞太地區(qū)主席。2003年起在英國投資公司聯(lián)信信托公司工作,任首席執(zhí)行官。2008年起在荷銀投資管理(亞洲)有限公司工作,歷任亞太區(qū)首席執(zhí)行官、全球市場總監(jiān)。現(xiàn)任紐約梅隆銀行資產管理香港有限公司亞太區(qū)首席執(zhí)行官。

陳偉忠先生:獨立董事

陳偉忠,教授,獨立董事,博士研究生。畢業(yè)于西安交通大學,獲管理學博士學位。長期從事金融研究及管理工作。1984年起歷任西安交通大學教研室主任、系主任、博導,同濟大學經管學院現(xiàn)代金融研究所所長?，F(xiàn)擔任同濟大學經濟金融系主任、同濟大學上海期貨研究院院長、應用經濟學學術委員會主任、中國金融學會金融工程分會理事、上海金融學會常務理事。

嚴榮榮女士:獨立董事

嚴榮榮,獨立董事,碩士研究生。畢業(yè)于西北政法學院、美國紐約大學法學院。曾任Gless Lutz & Partner律師事務所法律顧問?，F(xiàn)任君合律師事務所合伙人。中華全國律師協(xié)會會員和上海市律師協(xié)會會員。

許思濤先生:獨立董事

許思濤,獨立董事,碩士研究生。畢業(yè)于北京大學、康涅狄格大學及波士頓學院。曾任法國興業(yè)銀行亞洲首席經濟學家、渣打銀行地區(qū)司庫經濟學家、中國工商銀行(亞洲)首席經濟學家?，F(xiàn)任經濟學人信息部顧問服務中國區(qū)主管、經濟學人集團駐中國首席代表。

2.監(jiān)事會成員:

楊鳳娟女士:監(jiān)事會主席

楊鳳娟女士,監(jiān)事會主席,本科學歷。注冊會計師,高級會計師。曾擔任上海水務資產經營發(fā)展有限公司總經理助理及副總經理、上海市城市建設投資開發(fā)總公司水務事業(yè)部總會計師、上海市城市建設開發(fā)總公司資金財務部副總經理及外派財務總監(jiān)、上海城投控股股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任西部證券股份有限公司監(jiān)事會主席。

Jane Caire女士:監(jiān)事

Jane Caire女士,監(jiān)事,碩士學歷。畢業(yè)于南澳阿德萊德法律實務碩士專業(yè)。曾任澳大利亞阿德萊德私人執(zhí)業(yè)律師、Hongkong Bank International Trustee Limited咨詢服務經理、里昂證券有限公司(香港)助理總經理、納華證券有限公司(香港)集團法務主管、富蘭克林鄧普頓投資服務(亞洲)有限公司(香港)企業(yè)發(fā)展╱法律及合規(guī)總監(jiān)、花旗集團資產管理(香港)董事(亞太地區(qū)法律事務主管)、Ax-S International Limited(香港)總顧問、荷蘭國際集團投資管理公司產品開發(fā)及管理地區(qū)主管、業(yè)務管理地區(qū)主管,現(xiàn)任紐約梅隆投資管理公司戰(zhàn)略、企業(yè)發(fā)展以及產品及營銷主管。

楊超先生:監(jiān)事

楊超先生,監(jiān)事,碩士學歷。先后畢業(yè)于上海同濟大學信息工程專業(yè),獲學士學位上海交通大學軟件工程專業(yè),獲碩士學位。12年證券從業(yè)經驗,曾任匯添富基金高級IT經理、中銀國際證券信息技術部經理、華夏證券軟件開發(fā)工程師。2009年起在紐銀梅隆西部基金管理有限公司工作,現(xiàn)任信息技術部副總監(jiān)。

陳祎女士:監(jiān)事

陳祎女士,監(jiān)事,本科學歷。畢業(yè)于上海財經大學,經貿英語及會計學雙專業(yè),獲文學及管理學學士學位。曾任普華永道中天會計師事務所有限公司高級審計員。2009年起在紐銀梅隆西部基金管理有限公司工作,現(xiàn)任監(jiān)察稽核部副總監(jiān)。

3.公司高級管理人員

安保和先生:董事長

安保和先生,董事長,碩士研究生,高級經濟師。畢業(yè)于西安交大商學院,獲工商管理碩士學位,21年證券從業(yè)經歷。1993年起任陜西省科技風險投資公司經理。1994年起任中國工商銀行陜西省信托投資有限責任公司經理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經理助理、董事會秘書、副總經理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經理。自2010年起任公司董事長。自2014年5月起代為履行公司總經理職責。

安保和先生:代為履行公司總經理職責。

履歷同上。

徐劍鈞先生:督察長

徐劍鈞先生,督察長,博士研究生,高級經濟師。畢業(yè)于陜西師范大學、復旦大學及西安西北大學,分別獲理學碩士(基礎數學)和經濟學博士學位。曾在英國愛丁堡大學從事資本市場研究工作,19年證券從業(yè)經歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場部負責人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經理助理。2001起任西部證券股份有限公司副總經理。自2010年起任公司督察長。

4.基金經理

傅明笑先生,基金經理,碩士研究生,畢業(yè)于清華大學有機化學專業(yè)。10年證券從業(yè)年限,曾任海通證券股份有限公司研究所研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司研究員、高級研究員、基金經理。自2013年8月起在我司擔任紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經理、自2013年10月起在我司擔任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經理。

劉吉林先生,基金經理,碩士研究生。畢業(yè)于上海財經大學,獲產業(yè)經濟學碩士學位。9年證券從業(yè)經歷。2005年起在愛建證券有限責任公司擔任研究員,2007年起在德邦證券有限責任公司工作,歷任分析師、投資經理、董事總經理。2013年10月起加入我司,擔任專戶投資經理。自2014年2月起任公司紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經理、紐銀新動向靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

閆旭女士,2011年1月至2013年10月任本基金基金經理。

5.投資決策委員會成員

本基金采取集體投資決策制度。

投資決策委員會由下述委員組成:

投資決策委員會主席,安保和先生,董事長,代為履行公司總經理職責,碩士研究生,高級經濟師。畢業(yè)于西安交大商學院,獲工商管理碩士學位,21年證券從業(yè)經歷。1993年起任陜西省科技風險投資公司經理。1994年起任中國工商銀行陜西省信托投資有限責任公司經理。1997年起在陜西信托投資有限公司工作,歷任公司總經理助理、董事會秘書、副總經理。2001年起任西部證券股份有限公司董事總經理。自2010年起任公司董事長,自2014年5月起代為履行公司總經理職責。

投資決策委員會成員,蔡明先生,固定收益總監(jiān),學士畢業(yè)于對外經濟貿易大學國際金融專業(yè)。近18年證券從業(yè)經驗,先后擔任南方證券投行部總經理助理、中投證券固定收益部首席交易員、澳大利亞大進信貸結構融資部主任、國都證券固定收益部總經理/證券投資總部副總經理。自2013年8月起在我公司擔任固定收益總監(jiān)。

投資決策委員會成員,陶翀先生,基金經理。碩士研究生,畢業(yè)于上海財經大學應用經濟學專業(yè),獲經濟學碩士學位。10年證券從業(yè)經驗。歷任新理益集團有限公司高級分析師、國華人壽保險股份有限公司投資經理。2012年3月加入我公司。自2013年8月起任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經理、紐銀穩(wěn)定增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。

投資決策委員會成員,傅明笑先生,基金經理,碩士研究生,畢業(yè)于清華大學有機化學專業(yè)。10年證券從業(yè)年限,曾任海通證券股份有限公司研究所研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司研究員、高級研究員、基金經理。自2013年8月起在我公司擔任紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經理、自2013年10月起在我公司擔任紐銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金經理。

投資決策委員會成員,付琦先生,基金經理,碩士畢業(yè)于加拿大渥太華大學工商管理專業(yè)。13年證券從業(yè)年限。曾任海通證券股份有限公司業(yè)務董事、招商基金管理有限公司機構理財部高級經理、研究部高級研究員。自2013年8月起在我公司擔任紐銀新動向靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

投資決策委員會成員,劉吉林先生,基金經理,碩士畢業(yè)于上海財經大學產業(yè)經濟學碩士學位。9年證券從業(yè)年限。2005年起在愛建證券有限責任公司擔任研究員,2007年起在德邦證券有限責任公司工作,歷任分析師、投資經理、董事總經理。2013年10月起加入我司,擔任專戶投資經理。自2014年2月起任公司紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金經理、紐銀新動向靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

投資決策委員會列席成員,徐劍鈞先生,博士研究生,高級經濟師。畢業(yè)于陜西師范大學、復旦大學及西安西北大學,分別獲理學碩士(基礎數學)和經濟學博士學位。曾在英國愛丁堡大學從事資本市場研究工作,19年證券從業(yè)經歷。1995年3月起任陜西省證監(jiān)局市場部負責人。1995年10月起任陜西證券有限公司總經理助理。2001年起任西部證券股份有限公司副總經理。自2010年起任我公司督察長。

投資決策委員會列席成員,曹躍進先生,風險管理總監(jiān)助理。碩士研究生,畢業(yè)于同濟大學金融學專業(yè)。曾擔任興業(yè)銀行上海分行風險控制員、興業(yè)證券股份有限公司市場與信用風險經理。2013年8月加入我公司,現(xiàn)任風險管理總監(jiān)助理。

6.上述人員之間不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1.依法募集基金,辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜

2.辦理基金備案手續(xù)

3.對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券投資

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益

5.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告

6.編制季度、半年度和年度基金報告

7.計算并公告基金資產及份額凈值,確定基金份額申購、贖回價格

8.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定,履行信息披露及報告義務

9.召集基金份額持有人大會

10.保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料

11.以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為

12.有關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責。

四、基金管理人的承諾

1.基金管理人將遵守《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定,并建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

2.基金管理人不從事下列行為:

(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資

(2)不公平地對待其管理的不同基金財產

(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益

(4)向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失

(5)依照法律、行政法規(guī)有關規(guī)定,由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3. 基金經理承諾

(1)依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益

(2)不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利益

(3)不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息

(4)不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

五、基金管理人內部控制制度及風險控制體系

1.內部控制制度概述

公司內部控制是指公司為合理地評價和控制風險,保證經營運作符合公司的發(fā)展規(guī)劃,防范和化解風險,保護投資人、公司和公司股東的合法權益,在充分考慮內外部環(huán)境的基礎上,通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序與控制措施所形成的風險導向型的內部控制系統(tǒng)。

(1)內部控制的原則

1)健全性原則:內部控制須覆蓋公司的各項業(yè)務、各個部門或機構和各級崗位,并滲透到各項業(yè)務過程,涵蓋到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)

2)有效性原則:通過科學的內控手段和方法,建立合理適用的內控程序,并適時調整和不斷完善,維護內控制度的有效執(zhí)行

3)獨立性原則:公司各機構、部門和崗位的職責應當保持相對獨立,公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離

4)防火墻原則:公司管理的基金資產、自有資產以及其他資產的運作應當分離,基金投資研究、決策、執(zhí)行、清算、評估等部門和崗位,應當在物理上和制度上適當隔離,以達到風險防范的目的

5)相互制約原則:公司組織機構、內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡

6)成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

(2)內部控制的制度系統(tǒng)

公司內部控制制度系統(tǒng)包括四個層次:第一個層次是國家有關法律法規(guī)和公司章程第二個層次是包括內部控制大綱在內的基本管理制度第三個層次是部門管理制度第四個層次是各項具體業(yè)務規(guī)則。

1)國家有關法律法規(guī)是公司一切制度的最高準則,公司章程是公司管理制度的基本原則,公司章程、董事會及其下屬的專門委員會的管理規(guī)定是制訂各項制度的基礎和前提

2)內部控制大綱是依據國家相關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有關規(guī)定以及公司章程規(guī)定的內控原則而確定的方針和策略,是內部控制綱領性文件,對制訂各項基本管理制度和部門業(yè)務規(guī)章起著指導性的作用。公司內部控制是公司為實現(xiàn)內部控制目標而建立的一系列組織機制、管理辦法、操作程序與控制措施的總稱

3)公司基本管理制度包括了以下內容:內部控制大綱、風險控制制度、投資管理制度、監(jiān)察稽核制度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術管理制度、緊急應變制度、公司財務管理制度、人力資源管理制度和資料檔案管理制度等

4)部門管理制度是根據公司章程和內控大綱等文件的要求,在基本管理制度的基礎上,對各部門內部管理的具體說明,包括主要職責、崗位設置、崗位責任及操作規(guī)程等

5)各項具體業(yè)務規(guī)則是針對公司的某項具體業(yè)務,對該業(yè)務的操作要求、流程、授權等作出的詳細完整的規(guī)定。

(3)內部控制的要素

公司內部控制的要素主要包括:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通及內部監(jiān)控。

1)控制環(huán)境

公司設立董事會,向股東會負責。董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名。董事會下設合規(guī)審核委員會、資格審查委員會及薪酬與考核委員會等各專門委員會。董事會是股東會的執(zhí)行機構,依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定貫徹執(zhí)行股東會的決議,行使決定公司經營和投資方案等重大職權。公司設立監(jiān)事會,向股東會負責,依照《公司法》和公司章程對公司經營管理活動、董事和公司管理層的經營管理行為進行監(jiān)督。公司的日常經營管理工作在總經理的領導下運行,總經理直接對董事會負責。

公司設立督察長,對董事會負責,負責監(jiān)督檢查基金和公司運作的合法合規(guī)情況及公司內部風險控制情況,行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權。

2)風險評估

A、董事會下屬的合規(guī)審核委員會對公司制度的合規(guī)性和有效性進行評估,并對公司與基金運作的合法合規(guī)性進行監(jiān)督檢查,以協(xié)助董事會確定風險管理目標,提出風險防范措施的建議,建立并有效維持公司內部控制系統(tǒng),確保公司規(guī)范健康發(fā)展

B、公司經營層下設風險控制委員會,向總經理負責,負責對基金投資風險控制及公司運作風險控制的有效性進行分析和評估,評估公司面臨的風險事項將導致公司在承擔法律責任、社會和公眾責任、經濟損失或是在以上三個領域的任何組合損失,以及對商業(yè)機會、運營基礎以及法律責任等方面的影響,具體包括負責審核公司的風險控制制度和風險管理流程,識別、監(jiān)控與管理公司整體風險

C、公司經營層下設投資決策委員會,負責對公司的基金產品及各投資品種的市場風險、流動性風險、信用風險等進行風險分析和評估,采用風險量化技術和風險限額控制等方法把控基金投資整體風險

D、各業(yè)務部門是公司內部控制的具體實施單位,負責對職責范圍內的業(yè)務所面臨的風險進行識別和評估。各業(yè)務部門在公司基本管理制度的基礎上,根據具體情況制訂本部門的業(yè)務管理規(guī)定、操作流程及內部控制規(guī)定,對業(yè)務風險進行控制。部門管理層定期對部門內風險進行評估,確定風險管理措施并實施,監(jiān)控風險管理績效,以不斷改進風險管理能力。

3)控制活動

公司根據自身經營的特點,從組織結構、操作流程及報告制度等多種管理方式入手,設立順序遞進、權責統(tǒng)一、嚴密有效的內控防線:

A、各崗位職責明確,有詳細的崗位說明書和業(yè)務流程,各崗位人員在上崗前均應知悉并以書面方式承諾遵守,在授權范圍內承擔責任

B、建立重要業(yè)務處理憑據傳遞和信息溝通機制,相關部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡

C、公司督察長和內部監(jiān)察稽核部門獨立于其他部門,對內部控制制度的執(zhí)行情況實行嚴格的檢查和反饋。

4)信息與溝通

公司采用適當、有效的信息系統(tǒng),識別、采集、加工并相互交流經營活動所需的一切信息。信息系統(tǒng)須保證業(yè)務經營信息和財務會計資料的真實性、準確性和完整性,必須能實現(xiàn)公司內部信息的溝通和共享,促進公司內部管理順暢實施。公司根據組織架構和授權制度,建立清晰的業(yè)務報告系統(tǒng),保障信息的及時、準確的傳遞,并且維護渠道的暢通。

5)內部監(jiān)控

公司內部控制的監(jiān)督系統(tǒng)由監(jiān)事會、督察長和監(jiān)察稽核部等組成,監(jiān)督系統(tǒng)通過其監(jiān)督職能的行使確保公司決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)合法、合規(guī)、高效地運作。根據市場環(huán)境、新的金融工具、新的技術應用和新的法律法規(guī)等情況,公司組織專門部門對原有的內部控制進行全面的自查,審查其合法合規(guī)性、合理性和有效性,適時改進。

(4)內部控制的檢測

內部控制檢測的過程包括如下:

1)內控制度設計檢測

2)內部控制執(zhí)行情況測試

3)將測試結果與內控目標進行比較

4)形成測試報告,得出繼續(xù)運行或糾偏的結論。

(5)風險控制體系

公司風險控制體系包括以下三個層次:

1)第一層次為公司各業(yè)務相關部門對各自部門的風險控制負責

2)第二層次為總經理、風險控制委員會及監(jiān)察稽核部

3)第三層次為董事會、合規(guī)審核委員會及督察長

4)為了有效地控制公司內部風險,公司各業(yè)務部門建立第一道監(jiān)控防線。獨立的監(jiān)察稽核部,對各業(yè)務部門的各項業(yè)務全面實行監(jiān)督反饋,必要時對有關部門進行不定期突擊檢查。同時,監(jiān)察稽核部對于日常操作中發(fā)現(xiàn)的或認為具有潛在可能的問題出具監(jiān)察稽核報告向風險控制委員會和總經理報告,形成第二道監(jiān)控防線。督察長在工作上向中國證監(jiān)會和董事會負責,并就將檢查結果匯報合規(guī)審核委員會和董事會,形成第三道監(jiān)控防線。

3.基金管理人關于內部控制的聲明

(1)本基金管理人知曉建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任

(2)上述關于內部控制的披露真實、準確

(3)本公司承諾將根據市場環(huán)境變化及公司發(fā)展不斷完善內部控制制度。

第二部分基金托管人

一、基金托管人情況

一、基金托管人情況

(一)基本情況

名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)

住所:北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:王洪章

成立時間:2004年09月17日

組織形式:股份有限公司

注冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間:持續(xù)經營

基金托管資格批文及文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯(lián)系人:田青

聯(lián)系電話:(010)6759 5096

中國建設銀行擁有悠久的經營歷史,其前身“中國人民建設銀行”于1954年成立,1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業(yè)銀行之一。中國建設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立,承繼了原中國建設銀行的商業(yè)銀行業(yè)務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代碼:939)于2005年10月27日在香港聯(lián)合交易所主板上市,是中國四大商業(yè)銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11日,中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。2007年9月25日中國建設銀行A股在上海證券交易所上市并開始交易。A股發(fā)行后中國建設銀行的已發(fā)行股份總數為:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2013年12月31日,中國建設銀行資產總額153,632.10億元,較上年增長9.95% 客戶貸款和墊款總額85,900.57億元,增長14.35% 客戶存款總額122,230.37億元,增長7.76%。營業(yè)收入5,086.08億元,較上年增長10.39%,其中,利息凈收入增長10.29%,凈利息收益率(NIM)為2.74% 手續(xù)費及傭金凈收入1,042.83億元,增長11.52%,占營業(yè)收入比重為20.50%。成本費用開支得到有效控制,成本收入比為29.65%。實現(xiàn)利潤總額2,798.06億元,較上年增長11.28% 凈利潤2,151.22億元,增長11.12%。資產質量保持穩(wěn)定,不良貸款率0.99%,撥備覆蓋率268.22% 資本充足率與核心一級資本充足率分別為13.34%和10.75%,保持同業(yè)領先。

中國建設銀行在中國內地設有分支機構14,650個,服務于306.54萬公司客戶、2.91億個人客戶,與中國經濟戰(zhàn)略性行業(yè)的主導企業(yè)和大量高端客戶保持密切合作關系在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、大阪、首爾、紐約、胡志明市、悉尼、墨爾本、臺北、盧森堡設有海外分行,擁有建行亞洲、建銀國際、建行倫敦、建行俄羅斯、建行迪拜、建行歐洲、建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽等多家子公司。

2013年,本集團的出色業(yè)績與良好表現(xiàn)受到市場與業(yè)界的充分認可,先后榮獲國內外102項獎項,多項綜合排名進一步提高,在英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強排名”中位列第5,較上年上升2位在美國《福布斯》雜志發(fā)布的“2013年度全球上市公司2000強排名”中,位列第2,較上年上升13位。此外,本集團還榮獲了國內外重要機構授予的包括公司治理、中小企業(yè)服務、私人銀行、現(xiàn)金管理、托管、投行、養(yǎng)老金、國際業(yè)務、電子商務和企業(yè)社會責任等領域的多個專項獎。

中國建設銀行總行設投資托管業(yè)務部,下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市場處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、監(jiān)督稽核處等9個職能處室,在上海設有投資托管服務上海備份中心,共有員工220余人。自2007年起,托管部連續(xù)聘請外部會計師事務所對托管業(yè)務進行內部控制審計,并已經成為常規(guī)化的內控工作手段。

(二)主要人員情況

楊新豐,投資托管業(yè)務部總經理,曾就職于中國建設銀行江蘇省分行、廣東省分行、中國建設銀行總行會計部、營運管理部,長期從事計劃財務、會計結算、營運管理等工作,具有豐富的客戶服務和業(yè)務管理經驗。

紀偉,投資托管業(yè)務部副總經理,曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行計劃財務部、信貸經營部、公司業(yè)務部,長期從事大客戶的客戶管理及服務工作,具有豐富的客戶服務和業(yè)務管理經驗。

張軍紅,投資托管業(yè)務部副總經理,曾就職于中國建設銀行青島分行、中國建設銀行總行零售業(yè)務部、個人銀行業(yè)務部、行長辦公室,長期從事零售業(yè)務和個人存款業(yè)務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業(yè)務管理經驗。

鄭紹平,投資托管業(yè)務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行投資部、委托代理部,長期從事客戶服務、信貸業(yè)務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業(yè)務管理經驗。

黃秀蓮,投資托管業(yè)務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行會計部,長期從事托管業(yè)務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業(yè)務管理經驗。

(三)基金托管業(yè)務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行,中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念,不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行托管人的各項職責,切實維護資產持有人的合法權益,為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩(wěn)步發(fā)展,中國建設銀行托管資產規(guī)模不斷擴大,托管業(yè)務品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、社?；?、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、QFII、企業(yè)年金等產品在內的托管業(yè)務體系,是目前國內托管業(yè)務品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2013年12月31日,中國建設銀行已托管349只證券投資基金。中國建設銀行專業(yè)高效的托管服務能力和業(yè)務水平,贏得了業(yè)內的高度認同。中國建設銀行自2009年至2012年連續(xù)四年被國際權威雜志《全球托管人》評為“中國最佳托管銀行” 獲和訊網的中國“最佳資產托管銀行”獎境內權威經濟媒體《每日經濟觀察》的“最佳基金托管銀行”獎中央國債登記結算有限責任公司的“優(yōu)秀托管機構”獎。

二、基金托管人的內部控制制度

(一)內部控制目標

作為基金托管人,中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內有關管理規(guī)定,守法經營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察,確保業(yè)務的穩(wěn)健運行,保證基金財產的安全完整,確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。

(二)內部控制組織結構

中國建設銀行設有風險與內控管理委員會,負責全行風險管理與內部控制工作,對托管業(yè)務風險控制工作進行檢查指導。投資托管業(yè)務部專門設置了監(jiān)督稽核處,配備了專職內控監(jiān)督人員負責托管業(yè)務的內控監(jiān)督工作,具有獨立行使監(jiān)督稽核工作職權和能力。

(三)內部控制制度及措施

投資托管業(yè)務部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業(yè)務操作流程,可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作和順利進行業(yè)務人員具備從業(yè)資格業(yè)務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度,授權工作實行集中控制,業(yè)務印章按規(guī)程保管、存放、使用,賬戶資料嚴格保管,制約機制嚴格有效業(yè)務操作區(qū)專門設置,封閉管理,實施音像監(jiān)控業(yè)務信息由專職信息披露人負責,防止泄密業(yè)務實現(xiàn)自動化操作,防止人為事故的發(fā)生,技術系統(tǒng)完整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

(一)監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定,監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自行開發(fā)的“托管業(yè)務綜合系統(tǒng)——基金監(jiān)督子系統(tǒng)”,嚴格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定,對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督,并定期編寫基金投資運作監(jiān)督報告,報送中國證監(jiān)會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中,對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。

(二)監(jiān)督流程

1.每工作日按時通過基金監(jiān)督子系統(tǒng),對各基金投資運作比例控制指標進行例行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)投資比例超標等異常情況,向基金管理人發(fā)出書面通知,與基金管理人進行情況核實,督促其糾正,并及時報告中國證監(jiān)會。

2.收到基金管理人的劃款指令后,對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手等內容進行合法合規(guī)性監(jiān)督。

3.根據基金投資運作監(jiān)督情況,定期編寫基金投資運作監(jiān)督報告,對各基金投資運作的合法合規(guī)性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價,報送中國證監(jiān)會。

4.通過技術或非技術手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易,電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證,并及時報告中國證監(jiān)會。

第三部分相關服務機構

一、基金份額發(fā)售機構

1.直銷機構:

名稱:紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心19層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心19層

法定代表人:安保和

聯(lián)系人:孫艷麗

聯(lián)系電話:(021)38572888

網址:www.bnyfund.com

2.代銷機構:

(1)中國建設銀行股份有限公司

住所: 北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址: 北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人: 王洪章

客戶服務電話:95533

聯(lián)系人:張靜

網址:www.ccb.com

(2)中國農業(yè)銀行股份有限公司

住所:北京市東城區(qū)建國門內大街69號

辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內大街69號

法定代表人:蔣超良

客戶服務電話:95599

聯(lián)系人:張令瑋

網址:www.95599.cn

(3)中國銀行股份有限公司

住所:北京市復興門內大街1號

辦公地址:北京市復興門內大街1號

法定代表人:田國立

客戶服務電話:95566

公司網站:www.boc.cn

(4)西部證券股份有限公司

住所:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層

辦公地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層

法定代表人:劉建武

電話:(029)87406168

傳真:(029)87406710

聯(lián)系人:馮萍

網址:www.westsecu.com

客戶服務電話:95582

(5)國泰君安證券股份有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)商城路618號

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人:萬建華

客戶服務電話:(021)95521

傳真:(021)62583439

聯(lián)系人:吳倩

聯(lián)系電話:(021)38676666

網址:www.gtja.com

(6)中信建投證券股份有限公司

住所:北京市朝陽區(qū)安立路66 號4 號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188 號

法定代表人:王常青

客戶服務電話:400-8888-108(免長途費)

傳真:(010)65182261

聯(lián)系人:魏明

聯(lián)系電話:(010)85130588

網址:www.csc108.com

(7)國信證券股份有限公司

住所:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012 號國信證券大廈16-26 層

法定代表人:何如

客戶服務電話:95536

傳真:(0755)82133952

聯(lián)系人:齊曉燕

聯(lián)系電話:(0755)82130833

網址:www.guosen.com.cn

(8)廣發(fā)證券股份有限公司

住所:廣州天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)

辦公地址:廣州市天河北路183 號大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

法定代表人:孫樹明

客戶服務電話:95575

聯(lián)系人:黃嵐

聯(lián)系電話:(020)8755789

網址:www.gf.com.cn

(9)中國銀河證券股份有限公司

住所:北京市西城區(qū)金融大街35 號國際企業(yè)大廈C 座

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35 號國際企業(yè)大廈C 座

法定代表人:陳有安

客戶服務電話:400-888-8888

傳真:(010)66568990

聯(lián)系人:田薇

聯(lián)系電話:(010)66568350

網址:www.chinastock.com.cn

(10)海通證券股份有限公司

住所:上海市廣東路689號海通證券大廈

辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人:王開國

客戶服務電話:95553

聯(lián)系人:李笑鳴

聯(lián)系電話:(021)23219275

網址:www.htsec.com

(11)申銀萬國證券股份有限公司

注冊地址:上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿廣場45層

辦公地址:上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿廣場40層

法定代表人:儲曉明

客戶服務電話:95523、400-889-5523

聯(lián)系人:黃瑩

聯(lián)系電話:(021)33388212

公司網址: www.sywg.com

(12)東海證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址:上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈

法定代表人:劉化軍

電話:021-20333333

傳真:021-50498825

聯(lián)系人:王一彥

客服電話:95531 400-8888-588

網址:www.longone.com.cn

(13)齊魯證券有限公司

地址:山東省濟南市市中區(qū)經七路86號

法定代表人:李瑋

客戶服務電話:95538

聯(lián)系人:吳陽

網址:www.qlzq.com.cn

(14)興業(yè)證券股份有限公司

地址:福建省福州市湖東路268號

法定代表人:蘭榮

客戶服務電話:95562

聯(lián)系人:夏中蘇

網址:www.xyzq.com.cn

(15)英大證券有限責任公司

地址:深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層

法定代表人:趙文安

客戶服務電話:(0755)26982993

聯(lián)系人:王睿

網址:www.ydsc.com.cn

(16)天相投資顧問有限公司

注冊地址:北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座701

辦公地址:北京市西城區(qū)新街口外大街28號C座5層

法定代表人:林義相

客戶服務電話:(010)66045678

聯(lián)系人:尹伶

網址:www.txsec.com

(17)中信證券股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈第A層

辦公地址:北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人:王東明

客戶服務電話:95558

聯(lián)系人:陳忠

網址: www.citics.com

(18)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市新閘路1508號

辦公地址:上海市新閘路1508號

法定代表人:薛峰

客戶服務電話: 95525、400-8888-788

聯(lián)系人:劉晨

網址:www.ebscn.com

(19)宏源證券股份有限公司

辦公地址:北京市西城區(qū)太平橋大街19號

法定代表人:馮戎

客戶服務電話:40008-000-562

聯(lián)系人:李巍

網址: www.hysec.com

(20)信達證券股份有限公司

注冊(辦公)地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯(lián)系人:唐靜

聯(lián)系電話:(010)63080985

傳真:(010)63080978

客服電話:400-800-8899

公司網址:www.cindasc.com

(21)中信萬通證券有限責任公司

注冊地址:青島市嶗山區(qū)苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層(1507-1510室)

辦公地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061)

法定代表人:楊寶林

聯(lián)系人:吳忠超

聯(lián)系電話:(0532)85022326

傳真:(0532)85022605

客戶服務電話:95548

公司網址:www.zxwt.com.cn

(22)東吳證券股份有限公司

辦公地址:蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號商旅大廈17-21層

法定代表人:吳永敏

聯(lián)系人:方曉丹

客戶服務電話:400-8601-555

公司網址:www.dwjq.com.cn

(23)中國中投證券有限責任公司

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心A棟第4、18層至21層

法定代表人:龍增來

客戶服務電話: 95532,400-600-8008

聯(lián)系人: 劉毅

網址: www.china-invs.cn

(24)華泰證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

法定代表人:吳萬善

聯(lián)系人:程高峰、萬鳴

電話:(025)83290979

傳真:(025)51863323

客服電話: 95597

公司網址: www.htsc.com.cn

(25)中信證券(浙江)有限責任公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓19層、20層

法定代表人:沈強

聯(lián)系人:周妍

聯(lián)系電話:(0571)86078823

客服電話:(0571)95548

公司網址:www.bigsun.com.cn

(26)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層

法定代表人:其實

聯(lián)系人:朱玉

電話:(021)54509988

傳真:(021)64385308

客服電話:400-1818-188

公司網址:www.1234567.com.cn

(27)深圳眾祿基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人:薛峰

聯(lián)系人:童彩平

電話:(0755)33227950

傳真:(0755)82080798

客服電話:400-6788-887

公司網址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com

(28)上海長量基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人: 張躍偉

聯(lián)系人: 單丙燁

電話:(021)20691932

傳真:(021)20691861

客服電話:400-0891-289

公司網址:www.erichfund.com

(29)杭州數米基金銷售有限公司

辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈12樓

法定代表人: 陳柏青

聯(lián)系人:張裕

電話:(021)60897840

傳真:(0571)26698533

客服電話:400-0766-123

公司網址:www.fund123.cn

(30)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址: 上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓

法定代表人: 楊文斌

聯(lián)系人: 張茹

電話:(021)20613999

傳真:(021)68596916

客服電話:400-700-9665

公司網址:www.ehowbuy.com

(31)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海市楊浦區(qū)秦皇島32號C棟201室

法定代表人:汪靜波

聯(lián)系人:方成

電話:(021)38602377

傳真:(021)38509777

客服電話:400-821-5399

公司網址:www.noah-fund.com

(32)萬銀財富(北京)基金銷售有限公司

公司地址:北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路27號院5號樓3201內3201單元

法定代表人:李招弟

聯(lián)系人:劉媛

電話:010-59393923

傳真:010-59393074

客服電話:4008080069

網址:www.wy-fund.com

(33)浙江同花順基金銷售有限公司

公司地址:浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業(yè)園2號樓2樓

法定代表人:凌順平

聯(lián)系人:楊翼

電話:0571-88911818

客服電話:4008-773-772

網址:www.5ifund.com

(34)和訊信息科技有限公司

公司地址:北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

聯(lián)系人:于楊

電話:021-20835779

客服電話:400-920-0022

網址:www.licaike.com

二、注冊登記機構

紐銀梅隆西部基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心19樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心19樓

法定代表人:安保和

電話:(021)38572888

傳真:(021)38572750

聯(lián)系人:李健

客戶服務電話:4007-007-818 (021)38572666

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海源泰律師事務所

住所:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

辦公地址:上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

負責人:廖海

聯(lián)系電話:(021)51150298

傳真:(021)51150398

聯(lián)系人:廖海

經辦律師:廖海、劉佳

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所有限公司

住所:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318 號星展銀行大廈6樓

辦公地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路?1318?號星展銀行大廈?6樓

法定代表人:楊紹信

聯(lián)系電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯(lián)系人:傅琛慧

經辦注冊會計師:單峰、陳熹

第四部分基金的名稱

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金

第五部分基金的類型

契約型開放式

第六部分基金的投資目標

通過靈活運用多種投資策略,挖掘價格合理、有可持續(xù)增長潛力的公司,分享中國經濟增長和證券市場發(fā)展的長線成果,在控制風險的前提下為基金持有人謀求長期回報。

第七部分基金的投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95% 債券、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的0%-35% 權證投資比例不高于基金資產凈值的3% 本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

第八部分基金的投資策略

本基金采用多個策略進行資產配置、行業(yè)配置和股票精選。投資中運用的策略主要包括:

1.資產配置策略

本基金認為市場估值、市場流動性和市場情緒是中國股市的主要驅動因素。當市場估值低(高)時,股市通常會有正(負)收益當市場流動性充裕(不足)時,股市通常會有正(負)收益當市場情緒良好(低迷)時,股市通常會有正(負)收益。通過建立指數收益率與這三個指標的定量模型,來確定基金的資產配置。

本基金資產配置模型的主要指標有:

(1)市場估值:主要包括公司PE, PB等

(2)市場流動性:主要包括宏觀經濟數據,如GDP,CPI和央行貨幣政策數據,如貨幣投放量和新增貸款等

(3)市場情緒:如基金經理信心指數統(tǒng)計等。

模型主要用以上指標來預測股市收益,并據此進行資產配置。

2.行業(yè)配置策略

行業(yè)配置策略是用各行業(yè)當月的估值、流動性、市場情緒因子來預測下一個月行業(yè)的收益率。我們研究行業(yè)收益率與行業(yè)各因子之間的實證Pearson相關系數,運用主成分分析(Principle Component Analysis)來篩選出各個行業(yè)獨特的市場估值、流動性和情緒指標。最后通過線性回歸分析來建立各行業(yè)統(tǒng)計模型,并做實證檢驗。

下面是主要指標所選用的因子:

(1)市場估值:主要包括行業(yè)的PE,PB等

(2)市場流動性:主要包括宏觀經濟數據,如GDP、CPI,央行貨幣政策數據,如貨幣投放量、新增貸款、央票凈投放量,股市融資規(guī)模和行業(yè)收益的波動率等

(3)市場情緒:主要包括基金經理對行業(yè)超配和低配的統(tǒng)計模擬,行業(yè)的市場慣性等。

本基金結合行業(yè)預測月收益、行業(yè)歷史月收益波動率和相關性,通過Markowitz投資組合優(yōu)化模型來確定各個行業(yè)相對于指數的配置(如:超配、標配、低配)。超配的合計百分比正好等于低配的合計百分比。

本基金每個月初會回顧各個行業(yè)模型在上月的表現(xiàn)和各行業(yè)估值、流動性和市場情緒指標對于模型的貢獻度。模型成型后,除非市場結構發(fā)生改變,我們盡可能不改動模型。

3.股票精選策略

本基金將動態(tài)分析上市公司股價運行規(guī)律,投資A股市場內具有合理估值、高成長性及風險相對合理的公司,股票精選目的在于挖掘出上市公司的內在價值與波動率區(qū)間,主要選股流程如下:

(1)行業(yè)分析:根據宏觀經濟驅動因素分析不同上市公司所處行業(yè)生命周期與景氣度,把握行業(yè)在整個產業(yè)鏈中的位置,分析其發(fā)展趨勢,并考慮行業(yè)的商業(yè)模式、盈利模式與主要參與者,以此作為上市公司整體成長性與合理估值的依據。

(2)競爭力分析:

a.“波特”模型分析:通過分析公司所處行業(yè)的上游供應商和下游客戶的議價能力、潛在競爭者和替代品的威脅、以及同行競爭情況,據此判斷上市公司所擁有的競爭優(yōu)勢。

b.財務優(yōu)勢:公司的歷史財務數據是上市公司是否擁有競爭優(yōu)勢的重要體現(xiàn)。通過橫向比較公司的財務比率,可以獲知公司的同行競爭優(yōu)勢是否在經營結果上獲得體現(xiàn)。通過縱向比較公司的財務比率,可以獲知公司在盈利質量和成長性、財務穩(wěn)健性等方面是否形成改善的趨勢。

c.管理團隊:公司治理結構和內部管理激勵機制是個股分析的重點。考察指標包括公司治理的自律性、信息透明度、董事會決策的獨立性、董事會及股東會按程序規(guī)范運作的情況、董事及管理層的勤勉盡責情況、所有股東被公平對待的情況、管理層業(yè)績承諾的實現(xiàn)情況及管理層的經驗等。

d.公司戰(zhàn)略:針對不同行業(yè)制定不同的商業(yè)模式分析模型,通過實地調研上市公司以及其上下游和競爭者,并與公司高管訪談,考核其所處行業(yè)的競爭格局、業(yè)務模式、盈利能力、持續(xù)增長能力、經營管理效率等指標,從公司戰(zhàn)略的角度挖掘有可持續(xù)成長潛力的優(yōu)質公司。

(3)發(fā)展機遇:針對不同行業(yè)對上市公司進行進一步深度研究,挖掘未來短期內可能受惠于公司突發(fā)事件、大股東資產注入計劃、公司的隱藏資產的體現(xiàn)或升值、所處產業(yè)整合,以及國家政策支持、企業(yè)內部轉機等相關因素影響的上市公司。

(4)風險評估:在對上市公司綜合情況整體調研的基礎上,把對上市公司的風險評估作為個股篩選的關鍵環(huán)節(jié),目的是為了考察其經過風險調整之后的合理估值,其中主要的考核指標有:國家政策風險、公司盈利質量,在此基礎上設定相關“預警信號”,并實時監(jiān)控。

(5)估值:基于以上綜合分析對上市公司進行估值,運用綜合指標和比率分析對上市公司的歷史業(yè)績進行考察,采用凈現(xiàn)金流模型把基于歷史業(yè)績表現(xiàn)出來的盈利能力和內生成長性作為公司未來盈利能力和成長性的基礎,對于具有盈利能力的公司,重點預測其盈利能力的驅動因素在未來是否能夠持續(xù),以及持續(xù)期的長短。參考第三方投資建議用以分析市場對上市公司的估值預期,從而確定股票目標價格和波動率。

4.債券投資策略

本基金為股票型基金,因此債券部分投資是為了滿足資產配置的需要,以取得分散投資,降低系統(tǒng)性風險的作用。本基金投資的債券包括國債、央票、金融債、公司債、企業(yè)債(含可轉換債券)等債券品種。基金經理根據經投資決策委員會審批的資產配置計劃,向固定收益分析師提出債券投資需求。固定收益分析師在對利率變動趨勢、債券市場發(fā)展方向和各債券品種的流動性、安全性和收益性等因素進行綜合分析的基礎上,提出債券投資建議?；鸾浝砀鶕潭ㄊ找娣治鰩煹膫顿Y建議,制定債券投資方案。

債券方面將以穩(wěn)健投資為主,通過利率預期管理債券組合的久期,并根據基金管理人對國債-金融債-企業(yè)債等不同債券類屬品種之間同期限收益率利差的擴大和收窄的預期,主動地增加預期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。

本基金債券投資的主要目的是為了回避特定時期股票投資可能存在的風險,同時能夠獲取債券投資的收益。

5.權證投資策略

本基金將權證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據權證對應公司基本面研究成果確定權證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對股票權證的非理性定價利用權證衍生工具的特性,通過權證與證券的組合投資,來達到改善組合風險收益特征的目的。

若本基金投資股指期貨,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第九部分基金的業(yè)績比較標準

本基金的業(yè)績比較基準:滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%

第十部分基金的風險收益特征

本基金是一只主動型股票基金,屬于具有較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種,風險與預期收益均高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金力爭在嚴格控制風險的情況下實現(xiàn)基金資產長期增值。

第十一部分基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據基金合同規(guī)定,復核了本報告中的投資組合報告內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截止2014年6月30日,本報告所列財務數據未經審計。

1.報告期末基金資產組合情況

■

2.報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

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3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

■

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

貴金屬不在本基金投資范圍內。

8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨合約。

(2)本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未持有股指期貨合約。

10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

(1)本基金投資國債期貨的投資政策

國債期貨不在本基金投資范圍內。

(2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

國債期貨不在本基金投資范圍內。

(3)本基金投資國債期貨的投資評價

國債期貨不在本基金投資范圍內。

11.投資組合報告附注

(1)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除省廣股份(002400)和華策影視(300133)外沒有被監(jiān)管部門立案調查。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除東華軟件(002065)和康緣藥業(yè)(600557)外,沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

2014年3月10日,廣東省廣告股份有限公司公告:“2014年3月7日,本公司接中國證監(jiān)會通知,因參與本次重組的有關方面涉嫌違法被稽查立案,本公司本次重組申請被暫停審核。本公司目前尚未收到對上市公司的立案調查通知書。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進行了及時分析和研究,認為省廣股份的違規(guī)問題對公司的經營和財務狀況未產生重大的實質影響,對該公司投資價值未產生實質影響,投資行為符合本基金管理人內部投資管理制度。

2013年11月8日,浙江華策影視股份有限公司公告:“根據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管的通知》,浙江華策影視股份有限公司重大資產重組相關方因涉嫌內幕交易被中國證監(jiān)會立案調查,導致本次重大資產重組被暫停。本次重大資產重組可能存在被終止的風險。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進行了及時分析和研究,認為浙江華策影視股份有限公司的違規(guī)問題對公司的經營和財務狀況未產生重大的實質影響,對該公司投資價值未產生實質影響,投資行為符合本基金管理人內部投資管理制度。

2013年12月5日,東華軟件股份公司公告:“東華軟件股份公司股票期權激勵計劃第一期股票上市流通,劉志華先生作為激勵對象總共授予股票期權數量共計10.4萬份,第一期行權數量3.12萬份,行權價格16.25元/份,交易金額507,000元。2014年1月8日,劉志華先生通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)賣出公司股票7,800股,交易均價34.00元,交易金額265,200,獲利138,450元(不含交易手續(xù)費及稅費)。 由于劉志華先生在買入該公司股票后六個月之內將其賣出,其買賣公司股票的行為違反了《證券法》第四十七條、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.8.15條、《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務指引》第18條及本公司《公司章程》第二十九條的有關規(guī)定,構成短線交易。因此,該公司董事會沒收了劉志華先生本次短線交易收益所得,并向劉志華先生進一步說明了有關買賣公司股票的規(guī)定,并要求其嚴格規(guī)范買賣持有本公司股票的行為。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進行了及時分析和研究,認為東華軟件的違規(guī)問題對公司的經營和財務狀況未產生重大的實質影響,對該公司投資價值未產生實質影響,投資行為符合本基金管理人內部投資管理制度。

2014年1月16日,江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司公告:“本公司于2012年10月27日披露2012年第三季度報告,公司董事夏月未遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》第11條、第13條等有關規(guī)定,于2012年10月10-12日期間累計賣出公司股票59,900股,且未及時向公司報告并在上海證券交易所網站披露持股變動情況。本公司董事夏月的上述行為違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.6條等有關規(guī)定,以及在《董事(監(jiān)事、高級管理人員)聲明及承諾書》中做出的承諾。根據《股票上市規(guī)則》第17.3條和《上海證券交易所紀律處分和監(jiān)管措施實施辦法》的有關規(guī)定,上海交易所對本公司董事夏月予以通報批評。”

該情況發(fā)生后,本基金管理人針對上述事件進行了及時分析和研究,認為康緣藥業(yè)的違規(guī)問題對公司的經營和財務狀況未產生重大的實質影響,對該公司投資價值未產生實質影響,投資行為符合本基金管理人內部投資管理制度。

(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

(3)其他資產構成

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(4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

(6)投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,本報告中涉及比例計算的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十二部分基金的業(yè)績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

1.本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

■

2.自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金

份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2011年1月25日至2014年6月30日)

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注:(1) 按照基金合同的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。

(2) 本基金建倉期自2011年1月25日至7月24日,建倉期結束時資產配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

第十三部分費用概覽

一、與基金運作有關的費用

1.基金管理人的管理費

2.基金托管人的托管費

3.基金財產撥劃支付的銀行費用

4.基金合同生效后的基金信息披露費用

5.基金份額持有人大會費用

6.基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費

7.基金的證券交易費用

8.在中國證監(jiān)會規(guī)定允許的前提下,本基金可以從基金財產中計提銷售服務費,具體計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明

9.依法可以在基金財產中列支的其他費用。

二、上述基金費用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內參照公允的市場價格確定,法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。

三、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1.基金管理人的管理費

在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下:

H=E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

2.基金托管人的托管費

在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下:

H=E×年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人,若遇法定節(jié)假日、休息日,支付日期順延。

3.除管理費和托管費之外的基金費用,由基金托管人根據其他有關法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。

四、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根據基金發(fā)展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。

六、與基金銷售有關的費用

1.本基金的申購費率如下:

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個人投資人使用農業(yè)銀行借記卡,通過本公司直銷網上交易成功進行本基金申購業(yè)務享有七折優(yōu)惠,個人投資人使用農業(yè)銀行借記卡,通過本公司直銷網上交易系統(tǒng)進行本基金定期定額投資享有4折優(yōu)惠。上述優(yōu)惠執(zhí)行后費率如果低于0.6%,則按0.6%執(zhí)行。原申購費率等于或低于0.6%或為固定費率的,則按原費率執(zhí)行。

2.本基金的贖回費率如下:

■

注1: 就贖回費率的計算而言, 1年指365日,2年指730日,以此類推。

注2:上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內,投資人持有基金份額的連續(xù)期限。

后端費率:本基金暫時采用前端收費,條件成熟時也將為客戶提供后端收費的選擇。

3.申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

4.贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費總額的25%應歸基金財產,其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。

5.基金管理人可以在基金合同規(guī)定范圍內調整申購費率和贖回費率。費率如發(fā)生變更,基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告。

6.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

七、其他費用

本基金其他費用根據相關法律法規(guī)執(zhí)行。

第十四部分對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規(guī)的要求,對2013年9月3日公布的《紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》進行了更新,并根據本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新的內容如下:

1. 根據最新資料,更新了“標題”部分。

2. 根據最新資料,更新了“重要提示”部分。

3. 根據最新資料,更新了“第三部分基金管理人”部分。

4. 根據最新資料,更新了“第四部分基金托管人”部分。

5. 根據最新資料,更新了“第五部分相關服務機構”部分。

6. 根據最新資料,更新了“第十四部分基金的投資”部分。

7. 根據最新公告,更新了“第二十六部分其他應披露的事項”。

紐銀梅隆西部基金管理有限公司

二零一四年九月九日

關鍵詞： 紐銀策略優(yōu)選股票